PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ^VVIX с REW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с REW

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.51%
41.01%
^VVIX
REW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.39

REW:

0.36

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.50

REW:

0.97

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.17

REW:

1.11

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.67

REW:

0.19

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.21

REW:

0.69

Индекс Язвы

^VVIX:

35.76%

REW:

27.33%

Дневная вол-ть

^VVIX:

111.24%

REW:

52.24%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

REW:

-99.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-29.11%

REW:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью 53.86%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 6.31% против -36.69% соответственно.

^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

REW

С начала года

53.86%

1 месяц

41.77%

6 месяцев

44.92%

1 год

15.09%

5 лет

-39.60%

10 лет

-36.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares UltraShort Technology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и REW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.35
REW: 0.21
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VVIX: 1.45
REW: 0.74
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^VVIX: 1.17
REW: 1.08
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.61
REW: 0.11
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VVIX: 1.14
REW: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REW равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.21
^VVIX
REW

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и REW

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.48%
-99.97%
^VVIX
REW

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и REW

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.03% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.03%
22.59%
^VVIX
REW

Пользовательские портфели с ^VVIX или REW

High Volatility Alpha SAA Part Liquid (ex FI,RE,FX)
-14%
YTD
SPUU
PFE
UPST
BTC-USD
^VVIX
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
127

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
546

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
334