PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с REW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с REW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и REW составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.63%
12,607.37%
^VVIX
REW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.23

REW:

-0.39

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

REW:

-0.20

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

REW:

0.97

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

REW:

-0.24

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.77

REW:

-0.90

Индекс Язвы

^VVIX:

33.68%

REW:

26.32%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.25%

REW:

60.46%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

REW:

-99.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-52.33%

REW:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 1.86% против -38.39% соответственно.

^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-15.79%

1 год

24.37%

5 лет

-3.85%

10 лет

1.86%

REW

С начала года

9.07%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

7.21%

1 год

-21.71%

5 лет

-39.39%

10 лет

-38.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и REW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.23
REW: -0.40
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.28
REW: -0.22
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
REW: 0.97
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.40
REW: -0.24
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VVIX: 0.77
REW: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа REW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.40
^VVIX
REW

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и REW

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.33%
-99.98%
^VVIX
REW

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и REW

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 41.02%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.56%
41.02%
^VVIX
REW