Сравнение ^VVIX с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или REW.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и REW
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у REW с доходностью -33.01%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции REW по среднегодовой доходности: 2.06% против -39.70% соответственно.
^VVIX
11.97%
-3.55%
25.44%
19.02%
0.26%
2.06%
REW
-33.01%
-0.19%
-16.24%
-37.41%
-44.98%
-39.70%
Основные характеристики
| ^VVIX | REW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | -1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 26.18% | 27.13% |
| Дневная вол-ть | 94.84% | 44.41% |
| Макс. просадка | -78.10% | -99.98% |
| Текущая просадка | -53.10% | -99.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и REW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и REW
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и REW
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.